PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с HXQ.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. COMT is actively managed, while HXQ.TO is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 20.99%/yr for HXQ.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности COMT и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMT торгуется в USD, в то время как HXQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 8.45% против 20.99% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

HXQ.TO

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.56%
С начала года
15.06%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.74%
3 года*
26.58%
5 лет*
16.64%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		15.06%20.55%25.37%54.85%-32.14%26.26%49.12%37.94%-1.57%32.06%

Correlation

The correlation between COMT and HXQ.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.09

The correlation between COMT and HXQ.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и HXQ.TO

Секторы
COMT
HXQ.TO

Финансовые услуги

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

55.9%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

COMT
100.0%
HXQ.TO
0.3%

Сырьевые материалы

COMT

-

HXQ.TO
1.0%

Коммуникационные услуги

COMT

-

HXQ.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

COMT

-

HXQ.TO
13.2%

Потребительский защитный сектор

COMT

-

HXQ.TO
4.4%

Энергетика

COMT

-

HXQ.TO
0.5%

Здравоохранение

COMT

-

HXQ.TO
4.4%

Промышленность

COMT

-

HXQ.TO
3.1%

Недвижимость

COMT

-

HXQ.TO
0.2%

Технологии

COMT

-

HXQ.TO
55.9%

Коммунальные услуги

COMT

-

HXQ.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

COMT vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.10

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.72

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.97

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

11.17

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.96

-0.78

Просадки

Сравнение просадок COMT и HXQ.TO

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-35.78%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-11.98%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-22.85%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-35.78%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-35.78%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.31%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-6.35%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и HXQ.TO

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеют волатильность 6.63% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.56%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

13.07%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.00%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

21.57%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.55%

-2.65%

Сравнение комиссий COMT и HXQ.TO

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и HXQ.TO

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and HXQ.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT is categorized as Commodities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор