PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с BWET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и BWET


2026 (YTD)202520242023
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%4.61%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
503.80%96.22%-39.21%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.


COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Сравнение комиссий COMT и BWET

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.


Доходность на риск

COMT vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина

BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTBWETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

11.64

-9.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

6.21

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.92

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

33.50

-30.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

94.71

-86.12

COMT vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

11.64

-9.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.66

-1.47

Корреляция

Корреляция между COMT и BWET составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и BWET

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и BWET

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и BWET.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-56.90%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-28.84%

+17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.91%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-24.71%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

10.20%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и BWET

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 10.34%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

51.29%

-40.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

74.48%

-59.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

84.73%

-64.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

65.29%

-44.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

65.29%

-46.60%