Сравнение COMM.L с ROLL.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds from iShares - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 10.90%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMM.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMM.L показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
COMM.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMM.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 20.96% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 3.39% | -9.19% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between COMM.L and ROLL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between COMM.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
ROLL.L
Сравнение COMM.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMM.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.85 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 9.28 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и ROLL.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -40.38%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.38% | -23.20% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.10% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -13.37% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -20.56% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.70% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -9.49% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.72% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и ROLL.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.12% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 15.04% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.20% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 16.41% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.42% | +4.24% |
Сравнение комиссий COMM.L и ROLL.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и ROLL.L
Ни COMM.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, COMM.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор