PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMM.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.


COMM.L

1 день
0.89%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.96%
1 год
30.13%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.90%
10 лет*

ROLL.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
18.14%
С начала года
24.51%
1 год
34.60%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и ROLL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
20.96%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%3.39%-9.19%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.51%8.61%6.51%-7.11%30.54%28.89%-2.13%1.26%-9.77%

Correlation

The correlation between COMM.L and ROLL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between COMM.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

COMM.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMM.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.85

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

9.28

-2.35

COMM.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и ROLL.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -40.38%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ROLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMM.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.38%

-23.20%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.10%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-13.37%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-20.56%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.70%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-9.49%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.72%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и ROLL.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMM.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.12%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

15.04%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.20%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.41%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.42%

+4.24%

Сравнение комиссий COMM.L и ROLL.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и ROLL.L

Ни COMM.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, COMM.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор