PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с UD07.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 11.45%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у UD07.L с доходностью 17.26%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

UD07.L

1 день
0.31%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
13.50%
С начала года
17.26%
1 год
26.94%
3 года*
12.26%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и UD07.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%5.27%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.26%18.17%4.49%-6.28%17.96%30.73%1.76%6.94%6,664.09%10.82%

Correlation

The correlation between COMF.L and UD07.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.86

The correlation between COMF.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с ETRA.LUD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

COMF.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.80

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.41

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.29

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

7.31

-0.91

COMF.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и UD07.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-41.41%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.70%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-11.70%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-41.41%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-12.36%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-19.34%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и UD07.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.79%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.80%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

14.87%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

28.98%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

2,361.83%

-2,348.55%

Сравнение комиссий COMF.L и UD07.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и UD07.L

Ни COMF.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and UD07.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор