PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с RTWO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while RTWO.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 11.16%/yr for RTWO.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции COMF.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.16% соответственно.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

RTWO.L

1 день
-0.92%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
12.20%
С начала года
19.71%
1 год
32.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и RTWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%3.10%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		19.71%11.33%9.23%20.05%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.20%13.96%

Correlation

The correlation between COMF.L and RTWO.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.31

The correlation between COMF.L and RTWO.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L

Доходность на риск

COMF.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LRTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.86

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.78

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.51

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

11.58

-5.17

COMF.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и RTWO.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки RTWO.L в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и RTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-53.86%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.08%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-26.96%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-29.71%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-42.01%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-1.57%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-9.94%

-19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.76%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и RTWO.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.50%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.89%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

17.23%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

21.05%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

21.37%

-8.09%

Сравнение комиссий COMF.L и RTWO.L

И COMF.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и RTWO.L

Ни COMF.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and RTWO.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L and RTWO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

COMF.L is categorized as Commodities, while RTWO.L is Small Cap Blend Equities. COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и RTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор