Сравнение COM с MMIN
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.45%/yr vs 0.53%/yr for MMIN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.31%/yr for MMIN.
Доходность
Сравнение доходности COM и MMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у MMIN с доходностью 2.23%.
COM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
MMIN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COM и MMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.77% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | 3.39% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.23% | 4.65% | 0.93% | 7.45% | -11.20% | 1.35% | 7.47% | 8.08% | 1.97% | 1.00% |
Correlation
The correlation between COM and MMIN is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.01 |
The correlation between COM and MMIN shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. MMIN — Ранг доходности на риск
COM
MMIN
Сравнение COM c MMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | MMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.12 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 12.25 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и MMIN
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и MMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | MMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -16.87% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -2.87% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -7.22% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -16.87% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.91% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.27% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.73% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и MMIN
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | MMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.67% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 2.50% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 3.57% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 5.03% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 6.93% | +2.82% |
Сравнение комиссий COM и MMIN
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MMIN в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и MMIN
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MMIN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.02% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
COM and MMIN have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (2.10%) compared to MMIN (0.67%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs MMIN's -16.87%.
On 5-year performance, COM leads with 8.45% vs 0.53% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.45% return vs 0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
MMIN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.51% for COM.
COM is categorized as Commodities, while MMIN is Municipal Bonds. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and New York Life. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.31% for MMIN.
MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и MMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор