PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с COMM.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).

COM и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COM и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%4.20%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.31%-10.24%5.96%
Разные валюты инструментов

COM торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.73%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

COMM.L

1 день
0.95%
1 месяц
12.44%
С начала года
24.73%
6 месяцев
32.80%
1 год
33.46%
3 года*
14.22%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с GLD

Сравнение комиссий COM и COMM.L

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

COM vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMCOMM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.00

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.59

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.68

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.20

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между COM и COMM.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и COMM.L

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и COMM.L

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COMCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-28.49%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.60%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-28.49%

+14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-12.34%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.82%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и COMM.L

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.68%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

13.23%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

16.64%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.60%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

15.38%

-5.62%