Сравнение COM с BWET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).
COM и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и BWET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -7.85% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 411.30% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 411.30%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -19.47%
- 1 месяц
- 71.90%
- С начала года
- 411.30%
- 6 месяцев
- 568.02%
- 1 год
- 802.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и BWET
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Доходность на риск
COM vs. BWET — Ранг доходности на риск
COM
BWET
Сравнение COM c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 9.77 | -8.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 5.78 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.86 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 27.62 | -24.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 78.05 | -71.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 9.77 | -8.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.50 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между COM и BWET составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и BWET
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и BWET
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BWET.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -56.90% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -28.84% | +22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -19.47% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -24.74% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 10.21% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и BWET
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.89%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 51.89% | -48.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 72.97% | -64.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 83.00% | -72.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 64.49% | -54.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 64.49% | -54.73% |