PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both Commodities funds - COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index while BWET tracks the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COM returned 7.16%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности COM и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и BWET

2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-7.85%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between COM and BWET is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

COM vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
18.57

-16.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
6.55

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

59.51

-54.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

158.07

-143.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

18.57

-16.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.90

-1.17

Просадки

Сравнение просадок COM и BWET

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-56.90%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-30.64%

+26.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-56.90%

+48.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-11.29%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-24.09%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

11.51%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BWET

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

33.96%

-29.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

88.49%

-79.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

98.35%

-87.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

70.45%

-60.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

70.45%

-60.68%

Сравнение комиссий COM и BWET

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BWET

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COM and BWET have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 7.16% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for BWET.

COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for COM and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор