Сравнение COLTX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 1.86% против 12.14% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и GSFTX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
COLTX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
COLTX
GSFTX
Сравнение COLTX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.22 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.74 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.77 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.20 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.22 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.54 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и GSFTX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и GSFTX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и GSFTX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -47.69% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -10.18% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.01% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -32.76% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -3.94% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.40% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.20% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и GSFTX
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.46% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 7.00% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 13.68% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 13.30% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 15.68% | -10.73% |