Сравнение COLTX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 1.86% против 21.08% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и CMTFX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
COLTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
COLTX
CMTFX
Сравнение COLTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.86 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.34 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.20 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и CMTFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и CMTFX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и CMTFX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -68.28% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -14.35% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -39.42% | +21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -39.42% | +21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -10.42% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -16.39% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.09% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 8.94% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 16.85% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 27.32% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 25.88% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 24.70% | -19.75% |