PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.22%/yr vs 9.80%/yr for FLN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности COLO и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у FLN с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 6.22% против 9.80% соответственно.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between COLO and FLN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.51

The correlation between COLO and FLN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и FLN

Секторы
COLO
FLN

Финансовые услуги

39.3%
23.4%

Сырьевые материалы

18.4%
12.0%

Коммунальные услуги

17.7%
16.9%

Энергетика

17.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.1%

Промышленность

2.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

2.1%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
FLN
23.4%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
FLN
12.0%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
FLN
16.9%

Энергетика

COLO
17.3%
FLN
10.2%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
FLN
7.1%

Промышленность

COLO
2.4%
FLN
12.4%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
FLN
5.4%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

FLN
7.2%

Здравоохранение

COLO

-

FLN
0.6%

Недвижимость

COLO

-

FLN
4.7%

Технологии

COLO

-

FLN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

COLO vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.72

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.29

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.16

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

8.84

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLN равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.72

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок COLO и FLN

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-57.95%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-11.42%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-25.23%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-25.95%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-57.75%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-10.42%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-18.90%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.07%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и FLN

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

6.08%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

18.21%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

20.96%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

22.58%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

27.64%

-2.21%

Сравнение комиссий COLO и FLN

COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и FLN

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

COLO and FLN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs 6.22% for COLO. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.61% for FLN.

COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.80% for FLN.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор