Сравнение COLO с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
COLO и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и ARGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 5.56% против 18.45% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и ARGT
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Доходность на риск
COLO vs. ARGT — Ранг доходности на риск
COLO
ARGT
Сравнение COLO c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.40 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.93 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.58 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 1.33 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.40 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между COLO и ARGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и ARGT
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности ARGT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и ARGT
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и ARGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -61.68% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -28.46% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -35.14% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -61.68% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -9.45% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -22.19% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 12.35% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и ARGT
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 8.69% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 27.97% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 39.11% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 31.76% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 31.36% | -6.02% |