PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с ARGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both Latin America Equities funds from Global X - COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index while ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.22%/yr vs 17.30%/yr for ARGT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for ARGT.

Доходность

Сравнение доходности COLO и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 6.22% против 17.30% соответственно.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и ARGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Correlation

The correlation between COLO and ARGT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.49

The correlation between COLO and ARGT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и ARGT

Секторы
COLO
ARGT

Финансовые услуги

39.3%
13.7%

Сырьевые материалы

18.4%
13.3%

Коммунальные услуги

17.7%
5.1%

Энергетика

17.3%
22.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.9%

Промышленность

2.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
26.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

COLO
39.3%
ARGT
13.7%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
ARGT
13.3%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
ARGT
5.1%

Энергетика

COLO
17.3%
ARGT
22.2%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
ARGT
2.9%

Промышленность

COLO
2.4%
ARGT
8.3%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
ARGT
26.3%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

ARGT
6.9%

Здравоохранение

COLO

-

ARGT

-

Недвижимость

COLO

-

ARGT
1.3%

Технологии

COLO

-

ARGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с GRIDCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Доходность на риск

COLO vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.27

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.72

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.43

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

0.96

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOARGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.27

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок COLO и ARGT

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-61.68%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-22.97%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-28.46%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-35.14%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-61.68%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-7.70%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-22.05%

-18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

10.26%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и ARGT

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеют волатильность 10.65% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

10.42%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

20.31%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

36.69%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

31.91%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

31.44%

-6.01%

Сравнение комиссий COLO и ARGT

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и ARGT

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности ARGT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Часто задаваемые вопросы

COLO and ARGT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to ARGT (10.42%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs ARGT's -61.68%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.30% vs 6.22% for COLO. On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARGT has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.30% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.81% for ARGT.

COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.60% for ARGT.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор