PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с FZIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLL с FZIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLL (Collegium Pharmaceutical, Inc.) is a stock, while FZIIX (Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I) is Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, COLL returned 6.57%/yr vs 2.09%/yr for FZIIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности COLL и FZIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у FZIIX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции COLL превзошли акции FZIIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 2.09% соответственно.

COLL

1 день
5.25%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-29.40%
6 месяцев
-31.08%
1 год
11.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
8.43%
10 лет*
6.57%

FZIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.96%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLL и FZIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-29.40%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		0.97%5.91%1.02%5.53%-7.05%0.93%4.46%6.47%1.15%4.51%

Correlation

The correlation between COLL and FZIIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2015 г.

-0.03

The correlation between COLL and FZIIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с ^GSPCCOLL с MGKCOLL с SMHCOLL с SPYCOLL с XBICOLL с CRWD
Часто сравнивают с FZIIX:
FZIIX с FXNAXFZIIX с AVDVFZIIX с FTIHXFZIIX с SPYFZIIX с ITOTFZIIX с FXAIXFZIIX с NQP

Доходность на риск

COLL vs. FZIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FZIIX
Ранг доходности на риск FZIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c FZIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLLFZIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.80

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.20

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.75

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.12

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

6.68

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. FZIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FZIIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и FZIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLLFZIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.80

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.02

-0.86

Просадки

Сравнение просадок COLL и FZIIX

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки FZIIX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и FZIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLLFZIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-10.95%

-62.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.84%

-2.87%

-35.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-3.99%

-37.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-10.95%

-33.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-10.95%

-54.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-1.01%

-33.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-1.51%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

0.91%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и FZIIX

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLLFZIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

0.87%

+13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

1.73%

+26.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.65%

2.18%

+37.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

3.04%

+37.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.22%

3.22%

+51.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и FZIIX

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		2.80%3.61%2.41%2.34%1.31%1.76%2.10%2.52%2.58%2.56%3.11%2.29%

Часто задаваемые вопросы

COLL and FZIIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLL has higher volatility (14.80%) compared to FZIIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, COLL dropped -73.59% vs FZIIX's -10.95%.

FZIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLL и FZIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор