Сравнение COL.MC с ^IBEX
COL.MC (Inmobiliaria Colonial SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, COL.MC returned 1.67%/yr vs 8.37%/yr for ^IBEX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COL.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COL.MC показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции COL.MC уступали акциям ^IBEX по среднегодовой доходности: 1.67% против 8.37% соответственно.
COL.MC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 1.67%
- Всё время*
- -23.55%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам COL.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA | 7.04% | 10.99% | -17.22% | 14.02% | -24.11% | 5.30% | -27.53% | 42.43% | 0.23% | 28.62% |
^IBEX IBEX 35 Index | 11.03% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between COL.MC and ^IBEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between COL.MC and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COL.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
COL.MC
^IBEX
Сравнение COL.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COL.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.82 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 12.83 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COL.MC и ^IBEX
Максимальная просадка COL.MC за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COL.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COL.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -62.65% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -9.64% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | -12.60% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -20.93% | -28.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.27% | -45.16% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -3.20% | -96.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -29.20% | -66.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 2.89% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COL.MC и ^IBEX
Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что COL.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COL.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.00% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.86% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 16.08% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 16.30% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 17.95% | +9.23% |
Часто задаваемые вопросы
COL.MC and ^IBEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COL.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор