Сравнение COL.MC с ^IBEX
COL.MC (Inmobiliaria Colonial SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, COL.MC returned -0.47%/yr vs 7.55%/yr for ^IBEX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COL.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COL.MC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции COL.MC уступали акциям ^IBEX по среднегодовой доходности: -0.47% против 7.55% соответственно.
COL.MC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- -0.47%
^IBEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам COL.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA | 1.65% | 9.93% | -17.92% | 12.15% | -26.50% | 5.37% | -28.97% | 41.46% | -0.24% | 28.07% |
^IBEX IBEX 35 Index | 5.59% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between COL.MC and ^IBEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2002 г. | 0.35 |
The correlation between COL.MC and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COL.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
COL.MC
^IBEX
Сравнение COL.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COL.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.99 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.92 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COL.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.82 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.90 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.26 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок COL.MC и ^IBEX
Максимальная просадка COL.MC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COL.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COL.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -62.65% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -9.64% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.37% | -12.60% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -21.76% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -45.16% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -1.19% | -98.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -28.32% | -53.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 2.90% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COL.MC и ^IBEX
Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что COL.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COL.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.44% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 13.16% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 15.88% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.85% | 16.30% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 18.50% | +9.08% |
Часто задаваемые вопросы
COL.MC and ^IBEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COL.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор