Сравнение COL.MC с AAL.L
COL.MC (Inmobiliaria Colonial SA) and AAL.L (Anglo American plc) are both stocks. COL.MC operates in REIT - Office (Real Estate), while AAL.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, COL.MC returned -0.47%/yr vs 24.19%/yr for AAL.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COL.MC и AAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COL.MC торгуется в EUR, в то время как AAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COL.MC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у AAL.L с доходностью 33.47%. За последние 10 лет акции COL.MC уступали акциям AAL.L по среднегодовой доходности: -0.47% против 24.19% соответственно.
COL.MC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- -0.47%
AAL.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 38.23%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 24.19%
Сравнение доходности по годам COL.MC и AAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA | 1.65% | 9.93% | -17.92% | 12.15% | -26.50% | 5.37% | -28.97% | 41.46% | -0.24% | 28.07% |
AAL.L Anglo American plc | 33.47% | 27.22% | 30.46% | -34.48% | 10.67% | 45.27% | 10.05% | 39.93% | 17.62% | 32.67% |
Correlation
The correlation between COL.MC and AAL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COL.MC vs. AAL.L — Ранг доходности на риск
COL.MC
AAL.L
Сравнение COL.MC c AAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) и Anglo American plc (AAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COL.MC | AAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.18 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.53 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COL.MC | AAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.08 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.10 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок COL.MC и AAL.L
Максимальная просадка COL.MC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AAL.L в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COL.MC и AAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COL.MC | AAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -92.86% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -24.53% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.37% | -34.29% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -57.63% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -57.63% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -3.92% | -95.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -43.42% | -38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 7.08% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COL.MC и AAL.L
Текущая волатильность для Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) составляет 6.11%, в то время как у Anglo American plc (AAL.L) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что COL.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COL.MC | AAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 13.71% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 29.83% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 37.52% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.85% | 40.90% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 41.03% | -13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COL.MC и AAL.L
Дивидендная доходность COL.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AAL.L в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.L Anglo American plc | 0.42% | 0.78% | 3.17% | 6.04% | 8.43% | 8.95% | 2.83% | 4.82% | 5.08% | 2.76% | 0.00% | 22.15% |
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA | 4.37% | 4.45% | 4.39% | 2.44% | 0.88% | 2.67% | 0.55% | 1.12% | 1.79% | 1.61% | 1.85% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COL.MC и AAL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inmobiliaria Colonial SA и Anglo American plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COL.MC and AAL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COL.MC и AAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор