Сравнение COL.MC с AENA.MC
COL.MC (Inmobiliaria Colonial SA) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. COL.MC operates in REIT - Office (Real Estate), while AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, COL.MC returned -0.47%/yr vs 9.91%/yr for AENA.MC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COL.MC и AENA.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COL.MC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у AENA.MC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции COL.MC уступали акциям AENA.MC по среднегодовой доходности: -0.47% против 9.91% соответственно.
COL.MC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- -0.47%
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам COL.MC и AENA.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA | 1.65% | 9.93% | -17.92% | 12.15% | -26.50% | 5.37% | -28.97% | 41.46% | -0.24% | 28.07% |
AENA.MC Aena SA | 6.05% | 25.21% | 24.57% | 43.51% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 30.05% | -17.17% | 32.90% |
Correlation
The correlation between COL.MC and AENA.MC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COL.MC vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск
COL.MC
AENA.MC
Сравнение COL.MC c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COL.MC | AENA.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.28 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.59 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COL.MC | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.63 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.52 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок COL.MC и AENA.MC
Максимальная просадка COL.MC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AENA.MC в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COL.MC и AENA.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COL.MC | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -48.39% | -51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -18.14% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.37% | -18.14% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -33.30% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -48.39% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -12.32% | -87.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -12.31% | -69.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 8.57% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COL.MC и AENA.MC
Текущая волатильность для Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) составляет 6.11%, в то время как у Aena SA (AENA.MC) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что COL.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COL.MC | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.08% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 16.91% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 21.94% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.85% | 23.04% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 26.60% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COL.MC и AENA.MC
Дивидендная доходность COL.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AENA.MC в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.62% | 3.32% | 3.14% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 3.88% | 1.84% | 1.69% |
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA | 4.37% | 4.45% | 4.39% | 2.44% | 0.88% | 2.67% | 0.55% | 1.12% | 1.79% | 1.61% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COL.MC и AENA.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inmobiliaria Colonial SA и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COL.MC and AENA.MC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COL.MC и AENA.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор