Сравнение COIW с OOSP
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности COIW и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 5.85% |
Correlation
The correlation between COIW and OOSP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. OOSP — Ранг доходности на риск
COIW
OOSP
Сравнение COIW c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.09 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 18.85 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.80 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 2.28 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и OOSP
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -1.31% | -73.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -1.31% | -73.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -0.18% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -0.20% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 0.35% | +46.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и OOSP
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 1.17% | +21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 2.23% | +59.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 3.71% | +80.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 3.35% | +87.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 3.35% | +87.58% |
Сравнение комиссий COIW и OOSP
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и OOSP
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -46.46% for COIW. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 6.47% for OOSP.
COIW is categorized as Derivative Income, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Obra. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор