Сравнение COIW с GRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).
COIW и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и GRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | -2.95% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и GRNY
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.
Доходность на риск
COIW vs. GRNY — Ранг доходности на риск
COIW
GRNY
Сравнение COIW c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.26 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.86 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.41 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.89 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.26 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.56 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между COIW и GRNY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и GRNY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% |
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и GRNY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -24.18% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -13.36% | -61.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -8.39% | -59.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -4.33% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 4.08% | +34.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и GRNY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 6.27% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 14.35% | +49.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 24.51% | +67.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 24.00% | +69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 24.00% | +69.23% |