Сравнение COIW с COSW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 9.49%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -35.50% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.49% | -10.48% |
Correlation
The correlation between COIW and COSW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. COSW — Ранг доходности на риск
COIW
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIW c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и COSW
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки COSW в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -16.63% | -58.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -16.63% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -5.01% | -34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 25.50% | +56.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 25.50% | +64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 25.50% | +64.91% |
Сравнение комиссий COIW и COSW
И COIW, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и COSW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности COSW в 20.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 20.02% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and COSW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 20.02% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для COIW и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор