Сравнение COIW с ARMW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -35.50% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -41.28% |
Correlation
The correlation between COIW and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
COIW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и ARMW
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -48.47% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -45.75% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -26.07% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 94.98% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 94.98% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 94.98% | -5.41% |
Сравнение комиссий COIW и ARMW
И COIW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и ARMW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 49.05% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для COIW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор