Сравнение COIW с AMDY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 153.57% for AMDY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 95.56%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 88.48%
- С начала года
- 95.56%
- 1 год
- 153.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 95.56% | 60.16% |
Correlation
The correlation between COIW and AMDY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
COIW
AMDY
Сравнение COIW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.60 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.40 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и AMDY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -53.92% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -27.59% | -47.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -12.17% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -17.48% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 12.44% | +40.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и AMDY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 16.56% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 45.42% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 57.50% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 47.20% | +42.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 47.20% | +42.37% |
Сравнение комиссий COIW и AMDY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и AMDY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности AMDY в 74.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 74.51% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and AMDY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to AMDY (16.56%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 153.57% vs -71.27% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 153.57% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 74.51% for AMDY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор