Сравнение COIW с AMDY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 188.40% for AMDY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 60.16% |
Correlation
The correlation between COIW and AMDY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
COIW
AMDY
Сравнение COIW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 6.87 | -7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 15.32 | -16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и AMDY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -53.92% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -27.59% | -47.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -2.61% | -72.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -17.73% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 12.35% | +37.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и AMDY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 20.32%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 20.32% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 43.45% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 56.04% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 46.88% | +43.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 46.88% | +43.53% |
Сравнение комиссий COIW и AMDY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и AMDY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and AMDY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to AMDY (20.32%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs -69.57% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 20.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 67.14% for AMDY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор