Сравнение COII с AMDY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 156.26% for AMDY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности COII и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 61.74% |
Correlation
The correlation between COII and AMDY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. AMDY — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение COII c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.70 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.64 | -13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и AMDY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -53.92% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -27.59% | -44.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -11.44% | -59.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -17.49% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 12.42% | +36.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и AMDY
Текущая волатильность для REX COIN Growth & Income ETF (COII) составляет 14.58%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что COII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 17.85% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 45.40% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 57.53% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 47.23% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 47.23% | +19.70% |
Сравнение комиссий COII и AMDY
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и AMDY
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COII and AMDY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (17.85%) compared to COII (14.58%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs -69.22% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 73.90% for AMDY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор