Сравнение COII с AMDY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 203.83% for AMDY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности COII и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 61.74% |
Correlation
The correlation between COII and AMDY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. AMDY — Ранг доходности на риск
COII
AMDY
Сравнение COII c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.53 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.44 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 16.58 | -17.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и AMDY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -53.92% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -27.59% | -44.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -4.73% | -65.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -17.78% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 12.35% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и AMDY
Текущая волатильность для REX COIN Growth & Income ETF (COII) составляет 17.23%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что COII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 21.35% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 43.63% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 56.19% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 46.93% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 46.93% | +20.63% |
Сравнение комиссий COII и AMDY
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и AMDY
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COII and AMDY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to COII (17.23%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs -61.20% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 17.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 65.88% for AMDY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор