Сравнение COIG с XTJL
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -92.41% vs 12.73% for XTJL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности COIG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -67.52%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -10.62% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 19.89% |
Correlation
The correlation between COIG and XTJL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between COIG and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
COIG
XTJL
Сравнение COIG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.50 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 14.09 | -15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и XTJL
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -23.24% | -70.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -5.12% | -88.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -0.99% | -91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -3.95% | -51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.12% | 0.91% | +72.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и XTJL
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | 1.50% | +31.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.03% | 5.76% | +98.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 7.43% | +126.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.06% | 15.10% | +128.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 15.05% | +129.01% |
Сравнение комиссий COIG и XTJL
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и XTJL
Ни COIG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and XTJL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.98%) compared to XTJL (1.50%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 12.73% vs -92.41% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 12.73% return vs -92.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
COIG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор