Сравнение COIG с BMNG
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -67.52%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -80.92%.
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -63.26% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between COIG and BMNG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. BMNG — Ранг доходности на риск
COIG
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и BMNG
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -97.32% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -96.45% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -83.42% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 186.10% | -52.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.06% | 186.10% | -42.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 186.10% | -42.04% |
Сравнение комиссий COIG и BMNG
И COIG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и BMNG
Ни COIG, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and BMNG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
COIG and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COIG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор