PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIA с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIA и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra COIN (COIA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.


COIA

1 день
-14.35%
1 месяц
-44.11%
С начала года
-67.75%
6 месяцев
-77.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-26.21%
1 месяц
49.48%
С начала года
545.56%
6 месяцев
797.25%
1 год
3,465.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIA и MULL


2026 (YTD)2025
COIA
ProShares Ultra COIN
-67.75%-56.75%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
545.56%246.69%

Correlation

The correlation between COIA and MULL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra COIN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

COIA vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIA

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIA c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COIA vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIAMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

5.14

-5.80

Просадки

Сравнение просадок COIA и MULL

Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIAMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.45%

-72.29%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.45%

-37.74%

-52.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.17%

-20.65%

-41.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COIA и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIAMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.76%

136.34%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.76%

138.33%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.76%

138.33%

+3.43%

Сравнение комиссий COIA и MULL

COIA берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIA и MULL

Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности MULL в 0.06%


ПозицияTTM2025
COIA
ProShares Ultra COIN
5.54%1.10%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.06%0.39%

Часто задаваемые вопросы


COIA and MULL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COIA is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COIA is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.06% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIA и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор