Сравнение COHX с MULL
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COHX is passively managed, while MULL is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COHX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности COHX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -49.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -40.82%
- 6 месяцев
- 239.19%
- С начала года
- 429.60%
- 1 год
- 2,566.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 11.13% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 166.76% |
Correlation
The correlation between COHX and MULL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. MULL — Ранг доходности на риск
COHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение COHX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 146.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHX и MULL
Максимальная просадка COHX за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -72.29% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.78% | -55.74% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -21.12% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.14% | 153.43% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.14% | 145.22% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.14% | 145.22% | +36.92% |
Сравнение комиссий COHX и MULL
COHX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и MULL
COHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COHX and MULL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COHX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COHX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for COHX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для COHX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор