Сравнение COHX с XTJL
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. COHX is passively managed, while XTJL is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. COHX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности COHX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 132.11% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 4.67% |
Correlation
The correlation between COHX and XTJL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
COHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение COHX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHX и XTJL
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -23.24% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -0.06% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -3.99% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.03% | 7.35% | +178.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.03% | 15.13% | +170.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.03% | 15.13% | +170.90% |
Сравнение комиссий COHX и XTJL
COHX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и XTJL
Ни COHX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COHX and XTJL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
COHX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для COHX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор