Сравнение COHU с SWPPX

С начала года, COHU показывает доходность 36.74%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции COHU уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.85% против 14.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohu, Inc. (COHU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COHU на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHU и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COHU и SWPPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

COHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка COHU за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHU и SWPPX.

Cohu, Inc. (COHU) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что COHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.