Сравнение COHU с COST
COHU (Cohu, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. COHU operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COHU returned 15.85%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHU и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHU показывает доходность 114.05%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции COHU уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.85% против 22.40% соответственно.
COHU
- 1 день
- -10.86%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 114.05%
- 6 месяцев
- 99.40%
- 1 год
- 177.80%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 15.85%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам COHU и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu, Inc. | 114.05% | -12.85% | -24.55% | 10.42% | -15.86% | -0.24% | 67.55% | 44.29% | -25.96% | 59.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between COHU and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between COHU and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHU:
-$1.19
COST:
$26.51
COHU:
4.84
COST:
1.10
COHU:
$481.28M
COST:
$293.59B
COHU:
$143.88M
COST:
$11.12B
COHU:
-$10.69M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHU vs. COST — Ранг доходности на риск
COHU
COST
Сравнение COHU c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohu, Inc. (COHU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHU | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | -0.21 | +9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -0.47 | +25.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | -0.18 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.95 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.02 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок COHU и COST
Максимальная просадка COHU за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHU и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -53.39% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -16.02% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.46% | -20.74% | -48.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.46% | -31.40% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -31.40% | -42.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -11.19% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.07% | -13.36% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 7.12% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHU и COST
Cohu, Inc. (COHU) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что COHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 7.91% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 14.83% | +23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.46% | 19.15% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 22.72% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 21.94% | +28.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHU и COST
COHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.05% | 1.49% | 1.09% | 1.73% | 1.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHU и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohu, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHU и COST
COHU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 125.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
COHU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.15M при выручке в 125.12M, что соответствует операционной рентабельности -8.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
COHU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.07M при выручке в 125.12M, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
COHU and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHU has higher volatility (22.74%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, COHU dropped -86.67% vs COST's -53.39%.
COHU currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHU и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор