PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COHU с FORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COHU с FORM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COHU (Cohu, Inc.) and FORM (FormFactor, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHU in Semiconductor Equipment & Materials, FORM in Semiconductors. Over the past 10 years, COHU returned 17.10%/yr vs 32.82%/yr for FORM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COHU и FORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohu, Inc. (COHU) и FormFactor, Inc. (FORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COHU показывает доходность 140.14%, что значительно выше, чем у FORM с доходностью 126.97%. За последние 10 лет акции COHU уступали акциям FORM по среднегодовой доходности: 17.10% против 32.82% соответственно.

COHU

1 день
-0.43%
1 месяц
15.34%
С начала года
140.14%
6 месяцев
122.36%
1 год
204.19%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.10%

FORM

1 день
0.46%
1 месяц
-12.69%
С начала года
126.97%
6 месяцев
120.76%
1 год
292.94%
3 года*
61.33%
5 лет*
29.39%
10 лет*
32.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COHU и FORM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHU
Cohu, Inc.		140.14%-12.85%-24.55%10.42%-15.86%-0.24%67.55%44.29%-25.96%59.95%
FORM
FormFactor, Inc.		126.97%26.77%5.49%87.63%-51.38%6.28%65.65%84.32%-9.97%39.73%

Correlation

The correlation between COHU and FORM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2003 г.

0.56

The correlation between COHU and FORM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COHU:

$2.63B

FORM:

$10.05B

EPS

COHU:

-$1.19

FORM:

$0.87

Коэффициент P/S

COHU:

5.43

FORM:

11.82

Коэффициент P/B

COHU:

3.28

FORM:

9.50

Общая выручка (12 мес.)

COHU:

$481.28M

FORM:

$839.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

COHU:

$143.88M

FORM:

$332.34M

EBITDA (12 мес.)

COHU:

-$10.69M

FORM:

$97.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohu, Inc.

FormFactor, Inc.

Часто сравнивают с COHU:
COHU с SWPPXCOHU с COSTCOHU с SMHCOHU с ICHRCOHU с AEHRCOHU с MYRGCOHU с KEYS
Часто сравнивают с FORM:
FORM с ONTOFORM с TSMFORM с SPMOFORM с ^GSPCFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT

Доходность на риск

COHU vs. FORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COHU
Ранг доходности на риск COHU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHU c FORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohu, Inc. (COHU) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COHUFORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
4.34

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.93

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.15

11.44

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

26.96

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COHU vs. FORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHU на текущий момент составляет 4.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FORM равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHU и FORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COHUFORMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

4.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Просадки

Сравнение просадок COHU и FORM

Максимальная просадка COHU за все время составила -86.67%, что меньше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHU и FORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COHUFORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.67%

-92.36%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-25.80%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.46%

-62.75%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.46%

-62.75%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-64.42%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-18.36%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.07%

-51.51%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

10.93%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COHU и FORM

Текущая волатильность для Cohu, Inc. (COHU) составляет 19.34%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 23.20%. Это указывает на то, что COHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COHUFORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

23.20%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.36%

48.34%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.20%

68.09%

-17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.94%

55.54%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.08%

53.10%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHU и FORM

Ни COHU, ни FORM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COHU
Cohu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%1.05%1.49%1.09%1.73%1.99%
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHU и FORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohu, Inc. и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
125.12M
226.14M
(COHU) Общая выручка
(FORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COHU и FORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cohu, Inc. и FormFactor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
38.4%
Активы портфеля
COHU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 125.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

COHU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.15M при выручке в 125.12M, что соответствует операционной рентабельности -8.9%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

COHU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.07M при выручке в 125.12M, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

COHU and FORM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORM has higher volatility (23.20%) compared to COHU (19.34%). In terms of maximum drawdown, COHU dropped -86.67% vs FORM's -92.36%.

FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 4.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COHU и FORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор