Сравнение COFYX с SHXPX
COFYX (Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. COFYX charges 0.61%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности COFYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COFYX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 15.32%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COFYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 0.02% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between COFYX and SHXPX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
COFYX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COFYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COFYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COFYX и SHXPX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -0.13% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -0.01% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 1.33% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 1.33% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 1.33% | +17.69% |
Сравнение комиссий COFYX и SHXPX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и SHXPX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 6.73% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COFYX and SHXPX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор