Сравнение COFF.L с BIL
COFF.L (WisdomTree Coffee) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COFF.L returned 4.55%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. COFF.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности COFF.L и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFF.L показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции COFF.L превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.55% против 2.18% соответственно.
COFF.L
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -31.00%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 4.55%
BIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам COFF.L и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFF.L WisdomTree Coffee | -26.25% | 29.87% | 74.91% | 24.52% | -20.98% | 63.12% | -12.25% | 13.69% | -27.12% | -17.66% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.53% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between COFF.L and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFF.L vs. BIL — Ранг доходности на риск
COFF.L
BIL
Сравнение COFF.L c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFF.L | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 88.66 | -87.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 358.48 | -358.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2,842.59 | -2,843.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFF.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 19.68 | -20.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 13.16 | -12.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 8.52 | -8.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 2.78 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок COFF.L и BIL
Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFF.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.11% | -0.78% | -87.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.03% | -0.01% | -35.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -0.01% | -35.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -0.09% | -41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.13% | -0.21% | -63.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | 0.00% | -59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -0.26% | -58.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 0.00% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFF.L и BIL
WisdomTree Coffee (COFF.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFF.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 0.06% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 0.14% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.56% | 0.20% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.95% | 0.26% | +34.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 0.26% | +31.26% |
Сравнение комиссий COFF.L и BIL
COFF.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFF.L и BIL
COFF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
COFF.L WisdomTree Coffee | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COFF.L and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for COFF.L.
COFF.L is categorized as Agricultural Commodities, while BIL is Government Bonds. COFF.L tracks Bloomberg Coffee, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for COFF.L and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для COFF.L и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор