PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-14.01%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с HIEMXLCSMX с DEMIXLCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий COBYX и LCSMX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

COBYX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.92

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.47

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.54

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.11

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

16.92

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.92

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между COBYX и LCSMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и LCSMX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и LCSMX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-39.72%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-15.39%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-39.72%

+22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-13.80%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-13.97%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.74%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и LCSMX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

12.00%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

17.91%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

22.02%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.90%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

19.35%

-5.80%