PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%4.91%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий COBYX и AVEEX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

COBYX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.07

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.65

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.59

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.28

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AVEEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между COBYX и AVEEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и AVEEX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и AVEEX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-36.45%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.64%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-33.72%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.76%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.54%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.19%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и AVEEX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.67%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.83%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.27%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.52%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

18.64%

-5.09%