PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с XOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 69.32% vs 45.20% for XOP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности COAL и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.99%.

COAL

1 день
2.07%
1 месяц
8.50%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.74%
1 год
69.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и XOP

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		24.29%12.65%-16.01%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%3.55%

Correlation

The correlation between COAL and XOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов COAL и XOP

Секторы
COAL
XOP

Энергетика

50.3%
97.2%

Сырьевые материалы

43.2%
2.9%

Промышленность

6.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
50.3%
XOP
97.2%

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
XOP
2.9%

Промышленность

COAL
6.6%
XOP

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

XOP

-

Финансовые услуги

COAL

-

XOP

-

Здравоохранение

COAL

-

XOP

-

Недвижимость

COAL

-

XOP

-

Технологии

COAL

-

XOP

-

Коммунальные услуги

COAL

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с ROBOCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCE
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

COAL vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.64

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.14

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.00

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.66

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.64

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.06

+0.20

Просадки

Сравнение просадок COAL и XOP

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-90.27%

+47.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.14%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-36.44%

+36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-42.59%

+28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

5.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и XOP

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

10.03%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

21.57%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

27.74%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

33.88%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

40.27%

-12.66%

Сравнение комиссий COAL и XOP

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и XOP

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.12%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

COAL and XOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.63%) compared to XOP (10.03%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs XOP's -90.27%.

On 1-year performance, COAL leads with 69.32% vs 45.20% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 69.32% return vs 45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

COAL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.90% for XOP.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.35% for XOP.

COAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор