PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COAL с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с OIH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COAL (Range Global Coal Index ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 23.46% vs 64.65% for OIH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности COAL и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 32.42%.

COAL

1 день
-3.37%
1 месяц
-8.75%
6 месяцев
-12.70%
С начала года
0.61%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OIH

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
15.28%
С начала года
32.42%
1 год
64.65%
3 года*
7.07%
5 лет*
16.43%
10 лет*
-2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и OIH

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		0.61%12.65%-17.23%
OIH
VanEck Oil Services ETF		32.42%6.81%-5.90%

Correlation

The correlation between COAL and OIH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов COAL и OIH

Секторы
COAL
OIH

Энергетика

48.2%
100.0%

Сырьевые материалы

45.0%

-

Промышленность

6.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

COAL
48.2%
OIH
100.0%

Сырьевые материалы

COAL
45.0%
OIH

-

Промышленность

COAL
6.9%
OIH

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

OIH

-

Финансовые услуги

COAL

-

OIH

-

Здравоохранение

COAL

-

OIH

-

Недвижимость

COAL

-

OIH

-

Технологии

COAL

-

OIH

-

Коммунальные услуги

COAL

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с GXPECOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с ROBO
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

COAL vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COALOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.19

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.83

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.13

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

10.62

-7.83

COAL vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COAL и OIH

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-94.45%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-20.78%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-66.42%

+47.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-48.91%

+34.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

6.11%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и OIH

Текущая волатильность для Range Global Coal Index ETF (COAL) составляет 7.48%, в то время как у VanEck Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что COAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.39%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

20.79%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

29.78%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

36.56%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

42.29%

-14.55%

Сравнение комиссий COAL и OIH

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и OIH

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности OIH в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.61%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.29%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

COAL and OIH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.39%) compared to COAL (7.48%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 64.65% vs 23.46% for COAL. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COAL has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 64.65% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

COAL has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.29% for OIH.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор