PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 69.32% vs 99.03% for OIH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности COAL и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%.

COAL

1 день
2.07%
1 месяц
8.50%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.74%
1 год
69.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и OIH

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		24.29%12.65%-16.01%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-7.84%

Correlation

The correlation between COAL and OIH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов COAL и OIH

Секторы
COAL
OIH

Энергетика

50.3%
98.0%

Сырьевые материалы

43.2%

-

Промышленность

6.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Энергетика

COAL
50.3%
OIH
98.0%

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
OIH

-

Промышленность

COAL
6.6%
OIH

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

OIH

-

Финансовые услуги

COAL

-

OIH

-

Здравоохранение

COAL

-

OIH

-

Недвижимость

COAL

-

OIH

-

Технологии

COAL

-

OIH

-

Коммунальные услуги

COAL

-

OIH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с ROBOCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCE
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

COAL vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.39

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.06

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

10.44

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

25.98

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.39

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.01

+0.25

Просадки

Сравнение просадок COAL и OIH

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-94.45%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-9.54%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-60.91%

+60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-48.85%

+34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

3.82%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и OIH

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.15%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

20.40%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

29.38%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

36.80%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

42.41%

-14.80%

Сравнение комиссий COAL и OIH

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и OIH

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.12%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

COAL and OIH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.63%) compared to OIH (8.15%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 99.03% vs 69.32% for COAL. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 99.03% return vs 69.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

COAL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.11% for OIH.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор