Сравнение COAL с LODI
COAL (Range Global Coal Index ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while LODI is a Short-Term Bond fund actively managed by AAM. COAL is passively managed, while LODI is actively managed. Over the past year, COAL returned 69.32% vs 5.83% for LODI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. COAL charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности COAL и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у LODI с доходностью 1.87%.
COAL
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 69.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAL и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.29% | 12.65% | -9.94% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.87% | 6.04% | 0.26% |
Correlation
The correlation between COAL and LODI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. LODI — Ранг доходности на риск
COAL
LODI
Сравнение COAL c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COAL | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.61 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 7.82 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 20.31 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAL | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.37 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок COAL и LODI
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -1.01% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -0.75% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.04% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -0.21% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 0.29% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и LODI
Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 0.31% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 1.08% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.45% | 2.40% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 2.34% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 2.34% | +25.27% |
Сравнение комиссий COAL и LODI
COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и LODI
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.12% | 2.63% | 1.80% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and LODI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COAL has higher volatility (10.63%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs LODI's -1.01%.
On 1-year performance, COAL leads with 69.32% vs 5.83% for LODI. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COAL has performed better with a 69.32% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.12% for COAL.
COAL is categorized as Energy Equities, while LODI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and AAM. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.15% for LODI.
LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COAL и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор