PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с LITP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 42.11% vs 167.73% for LITP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности COAL и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 9.54%.

COAL

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.56%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LITP

1 день
-3.44%
1 месяц
-15.71%
С начала года
9.54%
6 месяцев
4.35%
1 год
167.73%
3 года*
-5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и LITP

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		3.46%12.65%-17.23%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		9.54%94.65%-26.37%

Correlation

The correlation between COAL and LITP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов COAL и LITP

Секторы
COAL
LITP

Энергетика

48.2%

-

Сырьевые материалы

45.0%
100.0%

Промышленность

6.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
48.2%
LITP

-

Сырьевые материалы

COAL
45.0%
LITP
100.0%

Промышленность

COAL
6.9%
LITP

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

LITP

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

LITP

-

Финансовые услуги

COAL

-

LITP

-

Здравоохранение

COAL

-

LITP

-

Недвижимость

COAL

-

LITP

-

Технологии

COAL

-

LITP

-

Коммунальные услуги

COAL

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с EMQQCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с FMUBCOAL с GXPECOAL с ROBO
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с SQM

Доходность на риск

COAL vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COALLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.80

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.06

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.42

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

14.80

-8.69

COAL vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COAL и LITP

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-74.94%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-31.12%

+14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-27.35%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-42.41%

+28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

11.39%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и LITP

Текущая волатильность для Range Global Coal Index ETF (COAL) составляет 12.57%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что COAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

17.50%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

42.23%

-20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

60.23%

-29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

47.79%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.78%

47.79%

-20.01%

Сравнение комиссий COAL и LITP

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и LITP

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности LITP в 6.76%

ПозицияTTM202520242023
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.54%2.63%1.80%0.00%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.76%7.41%6.55%2.80%

Часто задаваемые вопросы

COAL and LITP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (17.50%) compared to COAL (12.57%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs LITP's -74.94%.

On 1-year performance, LITP leads with 167.73% vs 42.11% for COAL. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COAL has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 167.73% return vs 42.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

LITP has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 2.54% for COAL.

COAL is categorized as Energy Equities, while LITP is Lithium & Battery Metals. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор