PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с LITP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 218.79% for LITP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности COAL и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 28.96%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LITP

1 день
-4.66%
1 месяц
-7.17%
С начала года
28.96%
6 месяцев
41.58%
1 год
218.79%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и LITP

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		28.96%94.65%-27.95%

Correlation

The correlation between COAL and LITP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов COAL и LITP

Секторы
COAL
LITP

Энергетика

50.3%

-

Сырьевые материалы

43.2%
100.0%

Промышленность

6.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
50.3%
LITP

-

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
LITP
100.0%

Промышленность

COAL
6.6%
LITP

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

LITP

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

LITP

-

Финансовые услуги

COAL

-

LITP

-

Здравоохранение

COAL

-

LITP

-

Недвижимость

COAL

-

LITP

-

Технологии

COAL

-

LITP

-

Коммунальные услуги

COAL

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCECOAL с ROBO
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB

Доходность на риск

COAL vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.78

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.67

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

7.08

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

21.48

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.78

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.07

+0.29

Просадки

Сравнение просадок COAL и LITP

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-74.72%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-31.12%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-14.47%

+12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-42.29%

+28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

10.23%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и LITP

Текущая волатильность для Range Global Coal Index ETF (COAL) составляет 10.59%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что COAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

13.36%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

39.69%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

58.34%

-28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

47.34%

-19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

47.34%

-19.74%

Сравнение комиссий COAL и LITP

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и LITP

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности LITP в 5.74%

ПозицияTTM202520242023
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%0.00%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.74%7.41%6.55%2.80%

Часто задаваемые вопросы

COAL and LITP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.36%) compared to COAL (10.59%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs LITP's -74.72%.

On 1-year performance, LITP leads with 218.79% vs 68.37% for COAL. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COAL has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 218.79% return vs 68.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.16% for COAL.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор