PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с HTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 42.11% vs 28.67% for HTEC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности COAL и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -0.55%.

COAL

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.56%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и HTEC

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		3.46%12.65%-17.23%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%4.05%

Correlation

The correlation between COAL and HTEC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов COAL и HTEC

Секторы
COAL
HTEC

Энергетика

48.2%
1.2%

Сырьевые материалы

45.0%

-

Промышленность

6.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

77.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
48.2%
HTEC
1.2%

Сырьевые материалы

COAL
45.0%
HTEC

-

Промышленность

COAL
6.9%
HTEC
1.3%

Коммуникационные услуги

COAL

-

HTEC

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

HTEC

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

HTEC

-

Финансовые услуги

COAL

-

HTEC
3.9%

Здравоохранение

COAL

-

HTEC
77.3%

Недвижимость

COAL

-

HTEC

-

Технологии

COAL

-

HTEC
3.7%

Коммунальные услуги

COAL

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с EMQQCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с FMUBCOAL с GXPECOAL с ROBO
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

COAL vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COALHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.07

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.77

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

4.22

+1.89

COAL vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COAL и HTEC

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-57.53%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-16.31%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-31.59%

+14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-29.00%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

6.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и HTEC

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

6.74%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

15.77%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

20.92%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

24.50%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.78%

25.46%

+2.32%

Сравнение комиссий COAL и HTEC

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и HTEC

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности HTEC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.54%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

COAL and HTEC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (12.57%) compared to HTEC (6.74%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs HTEC's -57.53%.

On 1-year performance, COAL leads with 42.11% vs 28.67% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 42.11% return vs 28.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

COAL has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.99% for HTEC.

COAL is categorized as Energy Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.68% for HTEC.

COAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор