Сравнение COAL с DVXE
COAL (Range Global Coal Index ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности COAL и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
COAL
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 69.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAL и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.29% | 10.06% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between COAL and DVXE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. DVXE — Ранг доходности на риск
COAL
DVXE
Сравнение COAL c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COAL | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAL | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.98 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок COAL и DVXE
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -17.96% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -12.06% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -5.83% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.45% | 31.16% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 31.16% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 31.16% | -3.55% |
Сравнение комиссий COAL и DVXE
COAL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и DVXE
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.12% | 2.63% | 1.80% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and DVXE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
COAL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for DVXE.
COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для COAL и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор