PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 69.32% vs 53.75% for BITQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COAL и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

COAL

1 день
2.07%
1 месяц
8.50%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.74%
1 год
69.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и BITQ

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		24.29%12.65%-16.01%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%108.75%

Correlation

The correlation between COAL and BITQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов COAL и BITQ

Секторы
COAL
BITQ

Энергетика

50.3%

-

Сырьевые материалы

43.2%

-

Промышленность

6.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

67.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
50.3%
BITQ

-

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
BITQ

-

Промышленность

COAL
6.6%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

COAL

-

BITQ

-

Финансовые услуги

COAL

-

BITQ
67.1%

Здравоохранение

COAL

-

BITQ

-

Недвижимость

COAL

-

BITQ

-

Технологии

COAL

-

BITQ
28.1%

Коммунальные услуги

COAL

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с ROBOCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCE
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

COAL vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.97

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.57

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

1.20

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

2.53

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.97

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок COAL и BITQ

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-90.32%

+48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-44.99%

+29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-15.21%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-52.77%

+38.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

21.33%

-14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и BITQ

Текущая волатильность для Range Global Coal Index ETF (COAL) составляет 10.63%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что COAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

14.24%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

42.58%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

55.93%

-26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

67.18%

-39.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

67.21%

-39.60%

Сравнение комиссий COAL и BITQ

И COAL, и BITQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и BITQ

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.12%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COAL and BITQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to COAL (10.63%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs BITQ's -90.32%.

On 1-year performance, COAL leads with 69.32% vs 53.75% for BITQ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, COAL has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 69.32% return vs 53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COAL and BITQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

COAL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BITQ.

COAL is categorized as Energy Equities, while BITQ is Technology Equities. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return.

COAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор