PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с ARLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) is Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) is a stock. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 7.68% for ARLP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COAL и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 14.82%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLP

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
12.17%
1 год
7.68%
3 года*
25.72%
5 лет*
45.72%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и ARLP

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		14.82%-2.45%33.60%

Correlation

The correlation between COAL and ARLP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCECOAL с ROBO
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с NRPARLP с TSLA

Доходность на риск

COAL vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALARLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.34

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.65

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

0.44

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

0.83

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.34

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.15

Просадки

Сравнение просадок COAL и ARLP

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и ARLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-90.52%

+48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-17.62%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-10.24%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-24.34%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

9.28%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и ARLP

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

5.78%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

15.70%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

22.63%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

33.82%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

50.24%

-22.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и ARLP

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ARLP в 9.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.45%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COAL and ARLP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.59%) compared to ARLP (5.78%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs ARLP's -90.52%.

COAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и ARLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор