PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAGX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COAGX с PWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности COAGX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COAGX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Доходность по периодам

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с SPMOCOAGX с QLENXCOAGX с QMNNXCOAGX с AVALXCOAGX с UGLCOAGX с TQQQCOAGX с SPY
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с ASILXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий COAGX и PWLIX

COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

COAGX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAGX
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAGX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COAGX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COAGXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Корреляция

Корреляция между COAGX и PWLIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAGX и PWLIX

COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок COAGX и PWLIX

Загрузка...

Показатели просадок

COAGXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COAGX и PWLIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

COAGXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.94%

—