Сравнение COAGX с EMO
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - COAGX is a Long-Short fund managed by Caldwell & Orkin, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. COAGX charges 2.00%/yr vs 13.90%/yr for EMO.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и EMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- 26.31%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам COAGX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.66% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Correlation
The correlation between COAGX and EMO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between COAGX and EMO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. EMO — Ранг доходности на риск
COAGX
EMO
Сравнение COAGX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAGX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок COAGX и EMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -95.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и EMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 41.24% | — |
Сравнение комиссий COAGX и EMO
COAGX берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и EMO
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.55% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and EMO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и EMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор