PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYA с FLXK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE).

CNYA и FLXK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-1.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%15.79%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		25.85%95.50%-21.80%20.42%-27.66%-7.76%47.26%13.96%
Разные валюты инструментов

CNYA торгуется в USD, в то время как FLXK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 25.85%.

CNYA

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.29%
1 год
24.54%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
—

FLXK.DE

1 день
-4.37%
1 месяц
-6.47%
С начала года
25.85%
6 месяцев
51.90%
1 год
129.44%
3 года*
29.79%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с VUAA.DEFLXK.DE с IS3N.DEFLXK.DE с DIA

Сравнение комиссий CNYA и FLXK.DE

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

CNYA vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAFLXK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

3.83

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

4.17

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

5.93

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

23.42

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.DE равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.83

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Корреляция

Корреляция между CNYA и FLXK.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и FLXK.DE

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.95%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и FLXK.DE

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке FLXK.DE в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и FLXK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYAFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-39.43%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-20.92%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-39.36%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-17.33%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-15.84%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.51%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и FLXK.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.85%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYAFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

17.36%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

29.03%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

33.61%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

25.26%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

27.09%

-3.50%