PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с CNXT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.83%/yr vs 2.97%/yr for CNXT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 26.43%.

CNYA

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.03%
1 год
31.16%
3 года*
10.22%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—

CNXT

1 день
-4.71%
1 месяц
1.08%
С начала года
26.43%
6 месяцев
30.48%
1 год
101.68%
3 года*
25.29%
5 лет*
2.97%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		5.15%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		26.43%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between CNYA and CNXT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between CNYA and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и CNXT

Секторы
CNYA
CNXT

Технологии

30.0%
43.8%

Промышленность

18.3%
33.2%

Финансовые услуги

17.0%
5.6%

Сырьевые материалы

10.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.2%

Здравоохранение

3.8%
7.0%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
2.5%

Технологии

CNYA
30.0%
CNXT
43.8%

Промышленность

CNYA
18.3%
CNXT
33.2%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
CNXT
5.6%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
CNXT
4.1%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
CNXT
2.6%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
CNXT
1.2%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
CNXT
7.0%

Энергетика

CNYA
3.2%
CNXT

-

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
CNXT

-

Недвижимость

CNYA
0.7%
CNXT

-

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
CNXT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

CNYA vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYACNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.29

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.94

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

8.37

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

25.53

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYACNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.29

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CNYA и CNXT

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYACNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-68.98%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-12.21%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-48.60%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-61.21%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-7.34%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-42.92%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.00%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и CNXT

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.91%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYACNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

11.22%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

20.59%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

31.11%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

35.31%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

31.68%

-8.11%

Сравнение комиссий CNYA и CNXT

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и CNXT

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and CNXT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (11.22%) compared to CNYA (6.91%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs CNXT's -68.98%.

On 5-year performance, CNXT leads with 2.97% vs -1.83% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 2.97% return vs -1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.14% for CNXT.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор