PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CNYA returned -1.14%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.

CNYA

1 день
0.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
6.74%
6 месяцев
10.09%
1 год
32.54%
3 года*
10.74%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		6.74%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CNYA and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.24

The correlation between CNYA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CNYA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.02

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.08

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.02

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

-0.05

+11.98

CNYA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и BRK-B

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-53.86%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.42%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-14.95%

-18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-26.58%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-29.57%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-9.36%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-11.07%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.53%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и BRK-B

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.95%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.78%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.38%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.12%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.44%

+4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и BRK-B

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.79%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.52%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs BRK-B's -53.86%.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор