Сравнение CNYA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CNYA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и ACWI
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CNYA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CNYA
ACWI
Сравнение CNYA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.87 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 8.55 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и ACWI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и ACWI
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и ACWI
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -56.00% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.76% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -26.42% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -6.04% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -8.68% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.23% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.08% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.50% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.96% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 17.08% | +6.52% |