PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNYA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.


CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий CNYA и ACWI

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

CNYA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNYAACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.24

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.82

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.87

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

8.55

+0.72

CNYA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNYAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между CNYA и ACWI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и ACWI

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и ACWI

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


CNYAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-56.00%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.76%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-26.42%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-6.04%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-8.68%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNYAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.23%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.08%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.50%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

15.96%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

17.08%

+6.52%