PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с KCAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, CNXT returned 119.78% vs 46.02% for KCAI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 5.48%.

CNXT

1 день
3.88%
1 месяц
8.35%
С начала года
41.99%
6 месяцев
39.66%
1 год
119.78%
3 года*
30.77%
5 лет*
5.14%
10 лет*
7.66%

KCAI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.37%
1 год
46.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и KCAI

2026 (YTD)20252024
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		41.99%59.31%37.71%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		5.48%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between CNXT and KCAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between CNXT and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и KCAI

Секторы
CNXT
KCAI

Промышленность

42.4%
23.6%

Технологии

39.9%
13.2%

Сырьевые материалы

4.7%
11.3%

Здравоохранение

3.8%
1.3%

Финансовые услуги

3.4%
39.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
11.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CNXT
42.4%
KCAI
23.6%

Технологии

CNXT
39.9%
KCAI
13.2%

Сырьевые материалы

CNXT
4.7%
KCAI
11.3%

Здравоохранение

CNXT
3.8%
KCAI
1.3%

Финансовые услуги

CNXT
3.4%
KCAI
39.0%

Потребительский защитный сектор

CNXT
1.4%
KCAI

-

Коммуникационные услуги

CNXT
1.0%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

CNXT
0.7%
KCAI
11.5%

Энергетика

CNXT

-

KCAI

-

Недвижимость

CNXT

-

KCAI

-

Коммунальные услуги

CNXT

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с NBCEKCAI с KMLMKCAI с ASHRKCAI с KWEBKCAI с FLCHKCAI с CNYA

Доходность на риск

CNXT vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
3.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.82

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.59

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.87

10.72

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.07

30.17

-1.10

CNXT vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCAI равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и KCAI

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-25.48%

-43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-4.32%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.31%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-7.00%

-35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.53%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и KCAI

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

4.42%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

8.93%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

13.63%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

21.02%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

21.02%

+10.76%

Сравнение комиссий CNXT и KCAI

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и KCAI

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности KCAI в 33.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.13%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.58%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and KCAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (12.73%) compared to KCAI (4.42%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, CNXT leads with 119.78% vs 46.02% for KCAI. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 119.78% return vs 46.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.58%, compared with 0.13% for CNXT.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.79% for KCAI.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор