PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с CNYA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNXT returned 2.97%/yr vs -1.83%/yr for CNYA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 5.15%.

CNXT

1 день
-4.71%
1 месяц
1.08%
С начала года
26.43%
6 месяцев
30.48%
1 год
101.68%
3 года*
25.29%
5 лет*
2.97%
10 лет*
6.11%

CNYA

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.03%
1 год
31.16%
3 года*
10.22%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		26.43%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		5.15%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between CNXT and CNYA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between CNXT and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и CNYA

Секторы
CNXT
CNYA

Технологии

43.8%
30.0%

Промышленность

33.2%
18.3%

Здравоохранение

7.0%
3.8%

Финансовые услуги

5.6%
17.0%

Сырьевые материалы

4.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.7%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

CNXT
43.8%
CNYA
30.0%

Промышленность

CNXT
33.2%
CNYA
18.3%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
CNYA
3.8%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
CNYA
17.0%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
CNYA
10.6%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
CNYA
6.7%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
CNYA
0.6%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
CNYA
5.7%

Энергетика

CNXT

-

CNYA
3.2%

Недвижимость

CNXT

-

CNYA
0.7%

Коммунальные услуги

CNXT

-

CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

CNXT vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.77

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.46

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.37

4.12

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.53

12.02

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.77

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.26

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CNXT и CNYA

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-49.49%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.59%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-33.35%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-44.65%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-16.71%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.92%

-20.68%

-22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.60%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и CNYA

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

6.91%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

12.75%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

17.67%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

23.84%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

23.57%

+8.11%

Сравнение комиссий CNXT и CNYA

CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и CNYA

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and CNYA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (11.22%) compared to CNYA (6.91%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNXT leads with 2.97% vs -1.83% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 2.97% return vs -1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.14% for CNXT.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.60% for CNYA.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор